GUO回答（1）
杨玲琪2022-06-05 11:53:32
杨玲琪同学你好！
这道题目问的是Expected Loss(EL)的计算，用的是EL=PD*LGD*EAD的计算方法。这边题目中给到了LGD；给到了Notional，并且说notional amount provided above as the EAD，所以EAD就是Notional；只有PD需要判断，三笔贷款都给到了标普的评级，BBB-及以上是投资级，BB+及以下是投机级，即贷款1投机级，贷款2投资级，贷款3投机级。在根据评级与时间在第二张表中找到对应的PD即可，如贷款1是两年投机级，所以PD=0.1。由此可以计算得出3笔贷款的EL分别是2,250,000；2,700,000；3,500,000，所以排序是1<2<3。
希望能解答你的疑惑，加油！
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