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Tony Long2022-06-03 22:22:10

Diversified Var 和 undiversified Var 有什么区别，在实操业务层面？

回答（1）

Adam2022-06-06 18:31:09

同学你好，
一个组合AB两个资产。
一般来说组合的undiversified Var ，是直接把AB两资产的VAR直接相加在一起。
而组合的Diversified Var是说AB两资产可能存在相关性。考虑相关性而算出的组合的var，会比上面的方式var，更小。这就体现了分散化

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