梁同学2018-08-23 00:51:23
阶段测试第5题,请问老师,根据这题的答案,SaR=Expected surplus-σ(surplus)×Z(α),而课堂上老师讲的是如图圈出来的,Surplus Value=Expected surplus-σ(surplus)×Z(α),SaR=σ(surplus)×Z(α)。有点混乱,不知道哪个是对的,或者正确的公式是什么,请老师明确一下?这块知识点讲课的时候更改过,讲义貌似说也不对,所以我有点混乱,请老师详细解说一下,谢谢。
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Crystal2018-08-24 13:34:04
同学你好,其实这两个公式都是正确的,只不过我们在不知道expected Value的时候,默认为是0,所以就有了第二个公式。
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那Surplus value 和 SaR 有什么区别呢?
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SaR其实就是对于surplus求个VAR值。
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