KK2022-05-30 09:52:13
KK老师，如果算流动性的LVAR 时，LVAR=VAR+cost of liquidity 这个其中的VAR 是用U-sigama*Z 还是U+sigama*Z（看STRESS 的流动性 COST用这个）？，那算一个资产的VAR时用哪个？（不是stress cost of liquidity那个）
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Michael2022-05-30 11:39:07
Michael学员你好，
计算U-sigma*Z的是：LVaR中VaR的计算
计算U+sigma*Z的是：LVaR中liqudation cost under stress time的部分，CFaR，还有PFE（信用风险管理中的敞口知识点）
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