李同学2022-05-29 10:26:44
李同学请问，跟踪误差是整体的样本差？
回答（1）
Adam2022-05-30 17:39:49
Adam同学你好，
这里的额跟踪误差是：样本的标准差。
标准差针对的是随机变量，标准误针对的是均值。举个例子，假设问股价的标准差，那么它就是普通的标准差，因为股价是一个随机变量。假设问股价均值的“标准差”，就是standard deviation of mean，那么实际上说的是标准误，等于标准差除以根号n，n是样本数量，均值的标准差都叫做标准误。
这也是为什么在线性回归中，算t-stat的分母用的是标准误。因为系数实际上是均值，或者说系数的期望值，所以它的标准差就是标准误。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片