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李同学2022-05-29 06:45:59

老师，计算VaR时，记得曾讲过要用单尾的z值，这里用95%的VaR计算99%VaR时，除旧乘新用的怎么都是双尾的z值呢？

回答（1）

最佳

Adam2022-05-30 17:25:53

同学你好，算var一般是“单尾”。但是你记错值了。
如下图

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