tobebetter2022-05-28 17:52:39
tobebetter老师请问这里c选项，smoothing之后volatility下降，correlation不是应该也下降吗？为什么选项higher correlation不选呢？
回答（2）
Michael2022-05-30 07:45:37
Michael学员你好，这里C选项说的是自相关系数，在smooth之后所有的风险指标都会低估，包括波动率，beta以及资产和市场组合之间的相关性，但是自相关系数是高估的。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
老师可以再展开解释一下为什么自相关系数会高估吗？
姚奕2022-06-06 13:33:44
姚奕自相关系数是这个序列自己和它过去的数据的相关性，如果历史波动很大，上下大幅起伏，那么前后的相关性不就低了吗？直观来说，就是明天会涨会跌，很难预测，因为今天可能大涨，明天就大跌。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片