刘同学2022-05-24 11:55:12
刘同学麻烦老师讲解一下累计违约概率c和forward probability之间的关系
回答（1）
最佳
杨玲琪2022-05-24 13:22:07
杨玲琪同学你好！
累计违约概率是累计一段时间的违约概率，例如累计一年，累计两年，累计三年；forward probability是单期的违约概率，例如第一年，第二年，第三年每一年的违约概率且不考虑其他期的情况。两者之间可以互相转换，例如累计一年的违约概率C1与第一年的违约概率d1是一样的，累计两年的违约概率C2应该等于第一年违约的情况加上第一年不违约第二年违约的情况，即d1+(1-d1)*d2。以此类推。
希望能解答你的疑惑，加油！
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