李同学2018-08-20 00:05:04
李同学老师，讲义第一句话：window越长，VaR的curve越稀疏。但是正确应该是horizon越长，VaR曲线越稀疏吧？
回答（1）
Wendy2018-08-20 15:49:18
Wendy同学你好
window表示计算VaR的需要的data。比如总共就1000个数据，一个是用100个data去计算一个VaR，一个是用120个data去计算一个VaR。显然后面一种计算方法得到的VaR的数量更少，即更sparer。window不是观测期的意思。它和time horizon（或者 holding period）不是一个概念。
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老师，我理解您说的意思，但是我问的是，讲义上说window越长，curve曲线越稀疏这句话是不对的，应该是horizon越长curve曲线越稀疏。
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同学你好，讲义上这句话是对的。我表述的其实就是这个意思
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按您表示的意思应该是horizon越长curve曲线越稀疏啊，而不是windows越长越稀疏。horizon是120的比100的curve曲线稀疏
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同学
window表示计算VaR的需要的data。比如总共就1000个数据，一个是用100个data去计算一个VaR，一个是用120个data去计算一个VaR。显然后面一种计算方法得到的VaR的数量更少，即更sparer。
这个100个data就是window，120个data就是window。在这个例子中，假如说数据不重复利用的话，在window等于100的时候，可以计算得出10VaR；在window等于120的时候，可以计算得出8.3个VaR
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