李同学2018-08-19 11:39:24
李同学老师，结论最后两句话是自相矛盾的吧？重要性水平越大越容易拒绝。置信水平越大越容易拒绝。最后一句应该是错的吧，应该是：置信水平越大，越不容易拒绝。
回答（1）
Wendy2018-08-20 16:24:45
Wendy同学你好，在VaR的回测中，有两个置信水平，一个是VaR的置信水平，在这个表格中，VaR的置信水平分别是99%、97.5%等。一个是test的置信水平（一级定量分析中的假设检验中的置信水平），这个置信水平在这个表格中，就只有一个95%。这个表格得到的数据，都是基于95%的test的置信水平。（标头说明了）。
第二个结论是test的显著性水平，其实就是test的置信水平。
第三个结论是VaR的置信水平。
这两个结论是不矛盾的
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