JW2018-08-18 12:46:59
JW有关如下截图的疑惑： Basel II backtesting在颜色上是分了三个区，但是在惩罚因子上却是是分了7个区。该题的答案A Seven zones with different plus factors.因此认为没有错呢。 答案B Verifies daily deviations from estimated VaR. 是不是更欠妥，Basel Backtesting 的是异常值得个数，而不是Varify the Deviation。
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金程教育吴老师2018-08-21 18:53:41
金程教育吴老师学员你好。区域的话只有3个。
异常值的个数某种程度上也反映了与估计VAR的偏差
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