左同学2018-08-18 11:26:00
左同学关于bootstrap，老师讲的跟ppt都不是一个意思。 我的理解跟PPT上一样，bootsrap是说在现有样本中进行重抽样而已，并不是还要对现有样本中观测点求均值作为新的样本点。然后对多次重抽样算出来的var值求平均即可得到一个比较准确的var估计。
回答（1）
Wendy2018-08-20 16:15:49
Wendy同学你好，
大体上是你这样的
bootsrap：bootsrap是说在现有样本中进行重抽样，每次抽样拿到的数据都可以计算出一个VaR，记为VaR1.
然后把这些样本重新放回去，再抽样，可以计算一个VaR2
如此进行n次，会得到n个VaR
然后对着n个VaR求得一个平均VaR。这个平均VaR就是通过bootsrap方法得出的VaR。
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