胡同学2022-05-23 07:58:21
胡同学4.9952 如何计算出的？ 为什么不可以用1/(1+5%)2 计算出method A , 再用METHOD B-METHODA 算出CONVEXITY EFFECT?
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Liuyu2022-05-25 23:02:19
Liuyu大概因为题目要求的是the value of convexity in the two year spot rate，那么两种方式所得的2yr spot rate的差异就是the value of convexity.
907.111(Method B算出的PV）* （1+r)^2=1000 -> r=4.9952%
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Lucia2022-06-07 11:07:25
Lucia用第二种方法计算出现值，然后倒求两年期的利率，即1/(1+r)²=0.9071，r=4.9952%
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