Louise回答（1）
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Crystal2022-06-01 14:30:54
Crystal同学你好，本质上ac说的是一件事。
指的是在07年的次贷危机，当时所有 机构在测量产品和市场之间的相关性的时候，用的copula模型，在模型中都默认产品之间的相关性很低。
所以有a的说法是，cdo产品中，senior和equity之间的相关系数是比较低。不仅机构这么假设，包括评级机构在进行评级得时候也是做这样的假设。
c得说法是，在copula模型中，所涉及的数据都是在低风险环境中得到的，也是对的，正是因为copula模型中涉及到得参数是根据没有危机情况下得到的数据，所以我们认为产品之间相关系数是非常低的。
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