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李同学2018-08-16 07:03:36

为什么原等式利率是相等的呢？而久期是不等的呢？

回答（1）

Wendy2018-08-16 11:14:46

同学你好，原对冲其实是一级学的DV01对冲，假设利率变化是1:1的，所以可以直接消掉。
久期是根据每个债券的性质来的，所以不同的债券久期是不一样的

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