刘同学2022-05-21 06:06:58
刘同学老师，这两道密卷里题目可以讲解一下吗？算不出来
回答（1）
Crystal2022-06-01 14:22:25
Crystal首先是22题，
这个题目本质上考察的是lognormal和normal var的计算，公式是不难的，没算出来可能是因为带数据有问题。
首先要注意的是他给到的不是波动率，是方差，所以在带入波动率的时候需要将方差进行开根，再者他给到的是年化的均值和方差数据，最后计算var需要的是周var，所以会有对应数据的调整。
均值除以52，方差也除以52然后开根。得到的是周的数据，然后带入公式即可。
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