Lucia2022-06-07 10:36:45

同学，你好，题目问这些问题中的哪一个有效地取消了广义极值（GEV）分布作为候选应用的资格，那就看每一个选项的正确性， I. 分布F(x)实际上是未知的；也就是说，它可能是任何东西，这句话是正确的，分布未知不能指定一个具体的分布，且EVT不要求F(x)是已知的，所以A错误， II. 损失数据有一定的群集性；也就是说，损失不是严格意义上的i.i.d. 这句话也是正确的，因为大多数金融收益表现出某种形式的时间依赖性（或随时间变化的模式）。这种时间依赖性通常以聚类的形式出现。 III. 非极端损失被学生t分布很好地描述了；也就是说，非极端损失是非正态的，正确 IV. 终端用户可能希望极端损失的尾部分布用Gumbel来描述，这样F(x)就有指数尾巴 V. 终端用户确实希望极端损失的尾部分布本身表现出右偏；也就是正偏 她的终端用户表示倾向于广义极值分布，坦率地说是因为他们对传统的块状最大值方法更为满意，这句话也是正确的。根据尾部指数，GEV可以是Frechet（ξ<0），这很有用，因为它是肥尾的，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是这不太有用，因为它表现为瘦尾。所有这些都倾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上说法都是正确的，选择D选项。