Wendy2018-08-15 17:28:44

同学你好，主成分分析方法，是机器学习的重要环节，我们这里只是介绍一个理念，很难，要用到强悍的线性代数的知识，这个过程主要是由计算机完成的。
就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging  然後pc1 pc2是指什麼？
pc1 pc2指的是对20年swap影响最大的第一个影响因素、第二个影响因素。也可能有PC3.总体的意思是，要找到20年收益率的影响因素，有很多因素，100个影响因素都有可能。假如说是100个影响因素，把这100个影响因素拿出来进行分析（分析过程是由计算器完成），假如通过分析发现，前3个成分可以解释90%的变化，剩下的97个因素的影响加起来也不过10%。在我人力资源有限的情况下，就对这3个因素分析，就可以得到这个20年swap收益率的变化了。
最后到底是哪三个因素，取决于计算器的分析。