曹同学2022-05-20 03:12:38
曹同学presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 请问这句话怎么理解，是信用百题的77题
回答（1）
杨玲琪2022-05-20 12:02:02
杨玲琪同学你好！
这句话前半句的意思是抵押品的加入可以减少原头寸的风险敞口，这个与课上提到的结论一致就不做展开了。后半句指的是在交割了抵押品后到违约清算前的这段时间整个头寸中除了原头寸以外，还加入了抵押品，此时整个头寸的波动需要重新计算，将抵押品带来的波动考虑进去，根据计算结果抵押品的加入会增加整个头寸在交割了抵押品后到违约清算前的这段时间内的波动率。
希望能解答你的疑惑，加油！
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