曹同学2022-05-20 03:07:13
曹同学请问“PD when defaults in year two giving surviving the first year”和“the probability of joint event of survival through the first year and default in the second year”两句话列出来的式子是一样的吗？
回答（1）
杨玲琪2022-05-20 11:56:05
杨玲琪同学你好！
这两句话列出的式子是不一样的，前者由“giving”可以推断是条件概率，后者由“joint event”可以推断是联合概率。如果是指数分布，那么前者应该是1-e^(-λ*1），和后者应该是(1-e^(-λ*2))-(1-e^(-λ*1))。
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我还是有点不太懂，不都是第一年不违约第二年违约的概率吗？
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同学你好！
这里涉及到的是一级数量中提到的条件概率和联合概率，这两个概率之间是存在区别的，最主要的区别可以这么理解，条件概率计算的是一件事情已经发生的情况下另一件事发生的概率，所以事情发生有个先后，而联合概率是指两件事同时发生的概率，发生没有先后。
希望能解答你的疑惑，加油！
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