小同学
回答（1）
Michael2022-05-21 17:04:39
Michael学员你好，
A选项，正常的时候，股权风险和操作风险之间的相关系比较低；
B选项提到的两个模型是比较偏的知识点了，在BHC里面提到了损失估计的方法，这两个方法都是其中提到的，但是这两个方法美联储其实都不怎么推荐，尤其是roll-rate model，比较像转移矩阵的方法，这个方法长期用不太好
C选项也不合适，操作风险有积聚性，一般都是一起出现，很少均匀出现的。
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