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天堂之歌

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第同学2018-08-12 17:18:51

请老师解答下此题，答案中用到了delta 是为什么？

回答（1）

Wendy2018-08-13 09:51:09

同学你好，因为期权VAR不好直接计算，所以计算期权标的资产的VaR，通过delta给它结合在一起。这其实就是一级学的delta-normal方法

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