李同学2018-08-12 05:09:34
李同学老师，麻烦问下习题44题，感觉题目少给条件了，没有久期或DV01的数据，只给了价格P和delta y的变动比例，不能算出来对冲策略的结果啊，感觉答案也是错的，直接用价格和delta y算。不理解是什么对冲逻辑
回答（1）
Wendy2018-08-13 09:33:47
Wendy同学你好，
这是一个原来是DV01对冲，回来改为回归对冲的题。这个题目不少条件的，通过题干中给的对冲数量，可以找到原头寸和对冲工具久期的比例关系。具体如图
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