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许同学2018-08-11 12:37:30

老师 关于周老师讲的only risk这边 提到beta=1 他推导出omega=sigma p平方/segma 1平方 但这道题segma p=5.207%，segma 1=5%。算出来omega的值和表格里不一样 想问下为什么 谢谢

回答（1）

Crystal2018-08-13 18:33:10

这里面beta等于1指的是，调整权重之后达到两个MVAR相等时出现的现象，所以sigma p，用的应该是调整权重之后的数值。

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