Nicole_Yuan2022-05-16 10:35:18
Nicole_Yuan这里为什么pd上升，collateral下降呢？
回答（1）
杨玲琪2022-05-17 12:12:03
杨玲琪同学你好！
这里主要是解释margin是wrong-way的情况，举例来说如果抵押品与交易对手的信用质量存在某种关系，比如说抵押品用的是交易对手自己发行的债券，此时当交易对手违约概率上升的时候，其债券价值就下降了，也就是抵押品价值下降了，此时就会有wrong-way的问题。
希望能解答你的疑惑，加油！
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