伊同学回答（1）
最佳
姚奕2022-05-20 22:10:10
姚奕这道题考的就是本模块最后一章的内容，即可变利率的管理。
根据题目的表述，The Dollar IS GAP = ISA - ISL = $490.0 - $610.0 = -120.0.
The Relative IS GAP = -120.0/490.0 = -0.245.
The ISR = 490.0/610.0 = 0.803.
这个银行的IS gap是负的，即负债敏感性，利率上升对他来说有害的，因为负债端的成本上升更多，因此其净息差减少。
This bank is liability-sensitive such that rising interest rates will lower its net interest margin (NIM).
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