齐同学2018-08-08 19:22:06
齐同学老师讲义上有一句话 the longer the window the sparser the Var curve.请问这句话怎么理解？按理说 观测期越长 产生的极端值越多 Var curve上的Var值越多。怎么会稀疏呢？
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Wendy2018-08-09 17:58:06
Wendy同学你好。window表示计算VaR的需要的data。比如总共就1000个数据，一个是用100个data去计算一个VaR，一个是用120个data去计算一个VaR。显然后面一种计算方法得到的VaR的数量更少，即更sparer。window不是观测期的意思
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哦 那我懂了文老师 这里的Window和讲义里面其他地方的不同。同时 总的数字Data已经确定了而不是随时变动的 对吧？谢谢您！
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window在我们市场风险中应该都是一个意思，它和time horizon（或者 holding period）不是一个概念。
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