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李同学2022-05-14 12:41:43

老师，PPT34页介绍成分VaR的计算公式和33也增亮VaR的近似计算公式，一模一样吗？

回答（1）

Adam2022-05-16 16:52:20

同学你好，
可以理解为一样。
其实增量var中：Va，或者说Wa，更准确的说是：这个资产a的增加价值【增加资产的单位数】。
而CVAR中的Va，表示的是资产a的价值

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