Bruce回答（1）
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Yvonne2022-05-12 10:13:24
Yvonne同学你好，这道题就是考察波动率皱眉的问题，一家公司如果面临收购，那么会有两种情况，一种是收购成功，股价上涨，一种是收购失败股价下跌，因此股价就会出现跳跃，当股价出现跳跃时，股票期权的波动率微笑会出现一种特殊的形式也就是波动率皱眉，隐含波动率在价格高和价格低的时候比较低，在ATM附近比较高。
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