彪同学2018-08-06 13:31:33
彪同学为什么说如果有wrong-way risk，CVA的计算是偏低的？需要调高呢？
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Galina2018-08-06 17:48:18
Galina因为如果考虑了wwr，cva应该是比之前更高的，所以在不小心忽略wwr的时候，cva是偏低的，需要调高
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额，还是不懂啊，PD和exposure是叠加关系，相乘为什么会反而是降低了cva呢？
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我重新和你说一下哈。
如果有wwr，cva会上升，这个你应该知道的吧？
但现在，我并没有考虑wwr，去求出来了一个cva，那么这个cva和真正考虑了wwr的cva相比，是较低的，也就是因为忽略了wwr，所以此时求出的cva是不公允的，所以要调高cva
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