吴同学2018-08-06 09:07:28
吴同学老师，先计算短期的var值，再利用平方根法则计算长期的var值，这个平方根法则是什么？
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Cindy2018-08-06 10:01:27
Cindy同学你好，假设1年有250交易日，一年有50个交易周，一周有5个交易日，假设收益率是独立同分布，在均值为0的前提下，一年的VaR等于1天的VaR乘上根号250，一周的VaR等于1天的VaR乘上根号5，这就是平方根法则。
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如果收益率均值不为0，这个法则是不是不成立？
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是的，均值不为0的话，平方根法则就用不了了。
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