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刘同学2022-05-10 22:51:35

滤波历史模拟法既然融入了GARCH模型，那仅仅是改数据嘛？权重有没有修改？

回答（1）

最佳

Yvonne2022-05-11 10:17:11

同学你好，滤波历史模拟法是在HW的方法衍生而来的，这种 方法认为波动率调整只考虑整体太过粗糙，因为一个资产组合就一个波动率，波动率调整不够精细，所以相关系数调整就会好一些，每个资产都考虑到了。它不调整权重。

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