Andy2022-05-09 19:54:11
AndyIf both stock A and stock B are short, is it a plus sign or minus sign for the correlation P?
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Adam2022-05-10 17:36:54
Adam同学你好，
是：+.
主要是因为：longA，shortB，
如果是longA，longB，则应该是：+2*p*sigmaA*sigmaB.
如果是shortA，shortB，则应该是：+2*p*sigmaA*sigmaB.
但是这里给到的是：long short，所以应该是：-2*p*sigmaA*sigmaB。所以是-2*0.8*sigmaA*sigmaB
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