李同学2018-08-03 17:14:38
李同学老师，2005年的信用危机案例中，为什么违约风险相关性上升，equity tranche的价格上升呐？课件梁老师讲的是因为equity相当于保镖的作用，相关性变大风险大，价值就变大。但是对于equity tranche持有人来说又怎么会是保镖功能呐？违约率上升，equity tranche的价值是变小的。一般，违约率和违约相关性成正比，这样推理不应该是违约率和违约相关性上升导致equity tranche价格下降嘛？
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Wendy2018-08-03 18:45:39
Wendy同学你好，关于这个问题，你还可以听一下1811最新的基础班的课程，周老师的
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