天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM问答

158****00742022-05-07 22:21:01

是说 因为日间波动对Var的计算影响很大,所以要用日间的数据计算Var而不是日终的,对吗?

查看试题

回答(1)

Yvonne2022-05-09 13:28:47

同学你好,由于每日的头寸等因素发生变化,真实的收益率也是很复杂的。可以通过在一个相对比较短的时间比如一天的持有期内进行回测来降低这些影响。四个选项中只有B选项体现了使用了较短的持有期。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录