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是说 因为日间波动对Var的计算影响很大,所以要用日间的数据计算Var而不是日终的,对吗?
同学你好,由于每日的头寸等因素发生变化,真实的收益率也是很复杂的。可以通过在一个相对比较短的时间比如一天的持有期内进行回测来降低这些影响。四个选项中只有B选项体现了使用了较短的持有期。
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