刘同学2022-05-06 11:21:53
刘同学FRTB是在basel哪一版协议之后发行的？替代了basel2.5中的计算方式了吗？还是并用
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Yvonne2022-05-06 16:23:54
Yvonne同学你好，巴塞委员会是在2012年首次提出了FRTB概念，之后几年巴塞尔委员会出台了一系列有关文件，详细阐述并进一步完善了基于交易账户基础评估（FRTB）全面改革银行市场风险资本充足率管理框架的意见，并建议于2022年1月开始付诸实施。这里FRTB并不是只有一份文件。
FRTB弃用了原先99% 置信水平下的VaR，改用97.5% 置信水平下的ES进行替代，不是并用。
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那现在的银行其实都是在算ES，没有算VaR的了吗
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并不是，还是以ES为主，考虑到FRTB新规实施的复杂性以及新冠疫情对于全球主要经济体带来的影响，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)在2020年初将FRTB在全球的生效时间延迟至2023年1月，而各国的监管机构也相应对本地的实施时间做出了调整。
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