Kidd2022-05-05 08:06:21
Kidd老师，请问第一点VaR的为什么会有稀疏程度？不理解什么意思。
回答（1）
Yvonne2022-05-05 10:41:21
Yvonne同学你好，这里window可以理解为为the length of the sample window period，也就是样本总量。比如总体由10000个数据，如果我取1000个样本window，我可以得到10个VaR值，如果样本window取100个，那么就可以得到100个VaR值，window越大，得到的VaR值越少，VaR曲线也就越稀疏。
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