你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

158****00742022-05-04 21:08:57

请问，Var=-（u-z*v),有可能u>z*v吗？这时候就是说z对应的u-z*v其实是正的，也就是极端值并非损失。因为我们是假定收益率服从正太分布，不要求标准正太（u=0，这时u-z*v<0）。

回答（1）

Yvonne2022-05-05 10:37:10

同学你好，有可能存在这样的情况，习题集里就有一道类似的题，但是这种情况比较少。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录