房同学2022-05-04 19:01:59
房同学老师这里关于DV01的对冲为什么 不是背对冲的DV01/对冲的DV01嘛 为什么还要✖️贝塔 设计贝塔的对冲 。不是只有hedge rate和对冲系统风险中嘛
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Yvonne2022-05-05 10:35:39
Yvonne同学你好，在传统的DV01对冲中没有考虑到名义利率与实际利率之间的变化不是一一对应的，因此要建立一个回归方程用实际收益率的变化（自变量）解释名义收益率的变化（因变量）。其中的β是用实际数据估算出来的。
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那直接当公式记住就行了吧 如果是Dv01对冲 如果给了你贝塔 就是乘上 没有就不考虑
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是的。看题目问的是回归对冲还是DV01对冲。
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