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房同学2022-05-04 18:58:41

老师 这个组合的ul的公式是什么啊 基础课哪里有讲过啊 组合公式我只知道 组合的波动率 组合的协方差 和组合的Var值 这个组合的ul哪里讲过呢 我给补回来

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回答（1）

杨玲琪2022-05-11 18:32:11

同学你好！
这道题考察的是信用风险科目计算经济资本中使用波动率方法估计非预期损失的计算。具体公式如下图所示。
希望能解答你的疑惑，加油。

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