Bruce2022-05-03 04:17:31
Bruce请问老师，怎么理解value_of_convesit——increase_with_volatility?谢谢
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Yvonne2022-05-03 09:14:34
Yvonne同学你好，在一级的时候convexity是和波动率以及时间呈正向关系，也就是说，在其他条件不变的情况下，时间越长凸性越大，或者在其他条件不变的情况下，波动率越大，凸性越大。
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请问能不能把一级的时候的解释告诉我一下，是怎么理解的？谢谢
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凸性对久期进行一阶求导，也就是对价格求二阶导数。具体证明过程如下图所示，从下图最终的公式可以看出凸性和到期时间以及波动率都是正向关系。
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