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刘同学2022-05-01 11:43:06

为什么basel2.5要加两遍VaR算出来的值呢？直接用SVAR算出来的值不已经足够可以覆盖市场风险吗？

回答（1）

最佳

Michael2022-05-04 11:33:24

学员你好，如果说最近的市场波动非常大，这样一来只计算SVaR会低估资本金要求，对于Basel而言，更加审慎的风险度量更加重要。

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