小同学2018-07-26 20:39:26
小同学老师你好，麻烦帮我解答下习题集的24题
回答（1）
Wendy2018-07-27 10:13:18
Wendy同学你好，具体是哪点有问题呢，这样我们可以做到快速答疑。
The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the ten days错误，并不能在在10天内没有交易，就不能进行VAR的回测了
At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通过这个回测，就可以判断出是否拒绝这个模型
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片