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137****90882022-04-28 08:20:13

问一下单个资产的incremental var和component var怎么比？

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回答（1）

Adam2022-04-28 18:05:29

同学你好，如果想准确比较的话，
这个要从定义的公式上出发。
IVaR_A=VaR_(P+A)-VaR_P


CVaR_A=MVaR_A×V_A

具体大小要看题目所给的条件的

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