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天堂之歌

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叶同学2018-07-24 07:44:34

这里应该是低估autocorrelation吧

回答（1）

Crystal2018-07-24 09:25:48

在smooth过程的时候是低估波动率高估SR，自相关系数也是高估，因为他变得更加平滑，相当于是股票价格今天上升，明天也会上升，相关系数增强。

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