mcp_mvp2018-07-23 21:57:46
mcp_mvp老师，图中蓝色框圈出的内容，是NOTES 第一张第八页，介绍落在某个quantile附近【-0.05, +0.05】的概率的标准差，但我无法理解这个式子是怎么推导出来，请老师指教，谢谢
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Wendy2018-07-24 15:16:50
Wendy同学你好，se(q)表示分位数q估计值的标准误，是用来构造分位数估计值的置信区间。推导过程很复杂，原版书市场风险15页，有具体详细推到。最后会得出这么一个公式。这里对这个公式做一个记忆。n：样本量，f（q）分布密度函数，bin width表示区间的宽度
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