Bruce2022-04-26 19:34:41
Bruce请问老师，这里说pd is 0, 但是又计算了marginal DP，这两个之间什么关系呢？感觉有点晕
回答（1）
最佳
Jenny2022-04-27 09:37:50
Jenny同学你好，PD=0%是银行的PD，但是这里是问的是银行的交易对手方给银行带来的CVA，所以用的实际上是交易对手方的PD。 这里给了银行的PD是0%实际上是想说明银行不会违约，所以在这里只需要考虑unilateral CVA就可以，不需要考虑BCVA，当然这个不说也可以，只是为了让题目更完整。
一次性计费法中的PD_t-i,t 实际上是每一期的边际违约概率，是交易对手的MPD。你可能会发现，这个题目实际上跟百题的65题几乎是一模一样的，就是数字有少许变化。如果对于这个题目有疑问，可以再完整地看一下这个题目的讲解，应该就会好很多。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Jenny更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片