Bruce2022-04-26 10:59:00
Bruce请问 C选项怎么理解的？谢谢
回答（1）
Yvonne2022-04-26 18:03:17
Yvonne同学你好，C选项的意思就是由于不准确的模型调整等原因使得公司的交易敞口实际上增加了，这就和一级学过的伦敦鲸的案例类似，在伦敦鲸的案例中首席投资办公室以老VaR 模型过于审慎夸大了风险为由，匆忙替换了另一种方法，使得持有的SCP 头寸VaR 下降了50%，从而极大地隐瞒了实际风险。
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