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回答（1）
Jenny2022-04-25 14:10:06
Jenny同学你好，题干中：The second with USD 100 million on credit exposure split evenly between 50 B-rated counterparties. 其实就暗示了分散化，回忆一下课程中学过的颗粒度对于credit var的影响。资产组合越细分成小的资产，那么小资产之间的关联度就弱一些，比如固定资产再往下细分成不动产，厂房设备等等，那么这些资产的相关性就会更弱，不像一整个资产那样，相关系数是1.
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