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天堂之歌

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倪同学2022-04-24 17:47:27

老师您好，43题可以麻烦再解释下吗，为什么duration有两个risk-factor

回答（1）

Yvonne2022-04-25 14:43:48

同学你好，如果没办法找到对应久期的零息债券，这就需要用到线性插值法，可以用两年期零息债券和三年期零息债券来计算。这两个债券就是两个因子。

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